对积交易研究会,为了更充份的向广大期货投资者说明“量化交易”与“组合”的作用与实战应用技能,专门展示此实盘期货帐户,每日公布当日操盘过程,并根据盘中操盘的得与失,对一些实战个案实时精彩点评。每周公布实战盈亏数据统计,及本周操盘总结。
1、操盘背景:
(1)6月2日-6月27日,共19个交易日.
(2)帐户期初资金50万,允许最大使用资金10万。
(3)组合品种:锌、铜、胶、大豆、豆油、豆粕、糖、燃油,共计8个品种的当期主力合约,最多允许同时持仓品种为3个品种,且关联品种不得同时持仓。
(4)盘中严格按对积系统预案进行交易
2、帐户盈亏情况:
(1)帐户收益率:5.9万左右,占帐户期初资金的11.8%,占最大使用资金的59%
(2)具体帐户明细见下表

3、操盘总结:
(1)本月整体帐户盈利情况,符合行情波动,并与行情走势拟合度较高,说明对积系统软件的实际操盘,能做到风险控制与大盈小亏的设计原理。
(2)操盘策略得当,资金使用的策略及组合策略有效的通过对冲与累积,规避了帐户的风险,并通过对积系统有效的抓住了行情的机会(虽然不是全部机会)。
(3)操盘手在盘中处理得当,表现出良好的职业素质。有效规避了一些人为心理因素带来的可能性风险。
(4)帐户盈亏曲线平滑,最大资金回撤比很小。(见下图)
(5)因盈利达到帐户的10%以上,整体帐户操盘资金风险承受力上升,因此计划从6月30日起,最大操盘资金使用额度调整为30万元。品种组合增加一个:塑料
(8)其中,6月12日与6月25日,对积系统在锌与糖的操盘上,表现完美,可圈可点。
(9)本月操盘过程,经历了多种情况下的行情,可谈及与讨论的案例很多,为对积的使用效果提供了大量真实可靠且有说服力的证据。